中证协评估调研券商风险管理相关规则 关注落实情况及存在的问题

　　中国证券报记者从多家券商确认获悉，日前，中国证券业协会为评估《证券公司全面风险管理规范》等五项自律规则的落实情况及存在的问题，适时修订完善相关自律规则，向券商开展调研。券商需在6月24日之前向协会报送反馈问卷。

　　从评估问卷来看，中证协对券商的落实及执行情况进行了细分量化，还调研了券商在执行相关规则过程中面临的问题与困难、相关规则在适用市场和行业变化过程中的局限性以及修订和优化建议等。

　　细分量化落实及执行情况

　　具体来看，纳入中证协评估工作的五项自律规则为《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司压力测试指引》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》和《证券公司信用风险管理指引》。

　　从评估工作问卷来看，中证协对券商的落实及执行情况进行了细分量化。具体来看，中证协根据每项自律规则的具体条款逐条设置了若干评估要点，券商需就评估要点的落实情况逐一说明，还需就条款的执行情况进行自评。条款执行情况自评分为五档：优秀、良好、达标、部分达标、未达标。除落实及执行情况外，券商还需逐条给出相关意见与建议。

　　中证协还就每一项自律规则设置了若干调查问题。以《证券公司全面风险管理规范》为例，中证协通过调查问题调研了券商风险管理文化建设方面的具体形式、对子公司风险管理的手段、券商的重要风险管理制度及工作内容对子公司的覆盖情况、券商子公司风险管理工作负责人由券商首席风险官考核的权重比例以及券商风险管理部门的人员设置等情况。

　　中证协还调研了券商在执行相关自律规则过程中面临的问题与困难、需要监管层哪方面的支持，相关规则在适用市场和行业变化过程中的局限性以及修订和优化建议等。此外，中证协还鼓励券商对自身的先进经验进行分享。

　　监管力度持续加码

　　中国证券业历经30余年发展，由最初的粗放式发展到如今以合规为前提的精细化发展，相关风险管理规则不断完善，促使券商建立起一套集成统一、高效灵活的全面风险管理平台。尤其是近年来，为管控相关风险、引导证券行业健康发展，监管机构对券商全面风险管理的监管力度持续加码。

　　证监会机构部曾于2021年下半年对16家券商全面风险管理落实情况开展了现场检查，发现被检查券商在落实全面风险管理要求上主要存在风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”，对业务风险的识别和管控能力有待提升，风险监测、计量机制不健全，境外子公司风险管控不到位和支持保障各项措施未有效执行等五类问题。

　　证监会表示，将对尚未开展全面风险管理检查的券商实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查券商的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。

　　“券商有必要建立与自身业务发展相匹配的风险管理体系，全面、及时、准确地对风险进行识别、计量、监控与报告。”某券商人士坦言，在粗放式发展的年代，各券商忙于“跑马圈地”，急剧扩张的业务规模使得利润高速增长，一定程度上掩盖了风险发生导致的损失，但在合规转型、精细化运营的时代，全面风险管理已成为保证券商健康有序发展的前提。