【独家】上交所拟对会员2023年客户交易行为管理进行评价，履行程序化交易报告义务及管理职责纳入评价

　　中国证券报•中证金牛座记者3月21日从业内独家获悉，上海证券交易所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并于近期起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，日前向各会员单位征求意见。据悉，此次求意见的《评价方案》与往年基本一致，但评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。

　　总体而言，评价内容覆盖重点证券风险管理、客户因异常交易行为被采取警示类自律监管措施情况、客户因异常交易行为被采取限制交易类自律监管措施及纪律处分情况、重点监控账户交易行为管理情况、会员协同自律监管情况、履行程序化交易报告义务及管理职责的情况、会员因其他事项被上交所采取措施的情况等七个方面。评价满分为100分，另设加分项。评价结果由高到低分为五星至一星共九个星级，其中“五星”和“四星半”合计约占15%，原则上不给予最高或最低评价星级，但存在例外情形，与往年保持一致。

　　具体来看，“重点证券风险管理”权重为20%，主要考察会员客户在重点证券上发生异常交易行为的情况。重点证券的范围包括严重异常波动证券，上交所《交易监管提示函》涉及的风险警示股票、退市整理股票、存在退市风险的股票及其他证券。具体扣分标准方面，不区分措施类型，根据客户发生异常交易行为的次数计分，对于再犯、累犯客户根据其在单会员处发生异常交易行为的次数逐级提高分值。

　　“客户因异常交易行为被采取警示类自律监管措施情况”权重为20%，主要考察客户发生异常交易行为被上交所采取书面警示措施的情形。对于再犯、累犯客户根据其次数逐级提高分值。

　　“客户因异常交易行为被采取限制交易类自律监管措施及纪律处分情况”权重为15%，主要考察客户发生异常交易行为被上交所采取限制交易类监管措施或纪律处分的情况。对于再犯、累犯客户根据其次数逐级提高分值。

　　“重点监控账户交易行为管理情况”权重为20%，主要考察重点监控账户再次发生异常交易行为，以及会员为重点监控账户持有人新开证券账户或者资金账户后，该账户的交易合规情况。

　　“会员协同自律监管情况”权重为15%，主要考察协同监管情况，具体包括自律监管函件传达情况、协查函回复情况、重点监控账户报告上报情况、联络人沟通情况以及履行保密义务的情况等。

　　“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”权重为5%，主要考察会员履行程序化交易报告义务，以及客户程序化交易报告管理职责的情况，对于在规定时间内应报未报的予以扣分。

　　“会员因其他事项被上交所采取措施的情况”权重为5%，主要考察会员存在其他未履行客户交易管理职责的情形，被上交所实施自律监管措施的情况。

　　加分项方面，对于会员上报的主动管理情况，为提升交易监管效能发挥作用的，酌情予以加分。如，会员采取有效措施主动管理客户，发现账户非实名制使用或关联账户异常并采取管理措施，上报涉嫌违法违规账户并有助于形成线索等。

　　上交所拟根据会员客户交易行为管理综合得分，从高到低排序后将评价结果分为五星至一星共九个星级。其中，“五星”和“四星半”合计约占15%，“四星”约占35%，“三星半”约占25%，“三星”约占15%，“二星半”约占5%-10%，“二星”“一星半”和“一星”合计约占0%-5%。

　　原则上会员客户交易管理评价不给予五星或一星。不过，主动上报违法违规行为，有助于形成有效线索并经查实；或在客户管理机制或技术方面存在重大创新，且具备可推广性的，可给予五星。现场检查发现客户管理工作存在重大失职，且造成一定后果的；或拒不配合交易所交易监管要求的，可给予一星。

　　需要注意的是，评价结果出炉后，上交所拟定向告知会员评价星级。评价结果不作为采取监管措施的依据。