相对价值策略十强排名揭晓 鸿道投资逾13%收益夺冠
9月份相对价值策略对冲基金收益排行榜揭晓,鸿道投资旗下产品“国信鸿道对冲限额特定1号”本月超常发挥,以12.18%的高收益夺魁;道冲投资旗下“兴业信托-道冲ETF套利稳增”以5.41%的收益紧随其后,排名第三的是中盛伟业旗下“长安信托-中盛ETF套利2期”收益为5.38%。
据私募排排网数据中心不完全统计,截止2013年9月底,具有业绩记录的相对价值策略产品共计96只(一对一TOT没有统计在内),其中股票市场中性产品71只,ETF套利产品4只,复合策略21只。从收益情况来看,相对价值策略9月份平均收益率0.44%,(同期沪深300指数收益率4.11%),其中实现正收益的产品有64只,占比66.7%,28只产品出现亏损,占比29.2%,另外还有4只产品正好打平。
排名第一的是鸿道投资旗下孙建冬管理的“国信鸿道对冲限额特定1号”,本月大涨12.18%,高出第二名1倍有余,颇有冲刺年度冠军的味道。资料显示,该产品成立于2012年12月27日,截止目前,累计净值1.243,今年以来收益率高达24.3%。基金经理孙建冬华夏基金出身,可谓华夏基金中知名度和投资能力仅次于王亚伟的第二号人物。
道冲投资旗下李盛开管理的“兴业信托-道冲ETF套利稳增”以5.41%的收益紧随其后,该产品成立于2011年8月1日,目前为止,累计净值1.080724。道冲投资是国内最早从事ETF套利的私募机构,也是目前国内最大的ETF交易商之一,在ETF交易和套利方面拥有经验丰富的、成熟的团队。
中盛伟业旗下黄素兵管理的“长安信托-中盛ETF套利2期”以5.38%的收益排第三名。黄素兵管理的另外一只产品“长安信托-中盛1期”本月收益为0.35%,2只产品收益相差5.03%。黄素兵长期坚持ETF延时套利与量化对冲相结合,创立了独特而又稳定的投资模式。
其它表现比较好的产品还有盈峰资本旗下“中信信托-盈峰量化对冲1期”、社润投资旗下“华宝信托-社润基金”、宁聚投资旗下“长安基金-宁聚稳进2号”、民森投资旗下“外贸信托-民晟B号”、广发证券旗下“广发金管家法宝量化多策略”、中信证券旗下“中信套利宝1号”和泽森投资旗下“世纪泽森1号”,本月收益率依次为3.86%、2.50%、2.34%、2.22%、1.89%、1.78%和1.75%,分别位列第四、五、六、七、八、九、十名。
其中盈峰资本旗下“中信信托-盈峰量化对冲1期”和泽森投资旗下“世纪泽森1号”已是连续二个月进入十强名。盈峰资本旗下“中信信托-盈峰量化对冲1期”成立于2013年6月4日,目前为止累计净值为106.72。未来盈峰资本将定位成一家综合型的私募资产管理机构,努力打造一个多元化的资产管理平台。
9月份表现较差的产品有“华宝信托-天马中性策略一期”、“中融信托-杉杉青骓量化对冲一期”和“国金慧泉量化对冲3号”,分别亏损2.53%、1.69%和1.44%。
“国金慧泉量化对冲3号”是国金证券旗下产品,国金证券旗下另外6只产品“国金慧泉量化对冲2号”、“国金慧泉量化专享2号”、“国金慧泉量化对冲5号”、“国金慧泉量化对冲1号”、“国金慧泉量化专享1号”亦难逃一劫,均亏损超过1%,这已经是国金证券连续第二个月全军覆没。
表:中国对冲基金相对价值策略9月份收益前十名(不含一对一TOT)
序号
产品名称
投资顾问
基金经理
成立时间
累计净值
9月份收益(%)
1
国信鸿道对冲限额特定1号
鸿道投资
孙建冬
2012-12-27
1.243
12.18
2
兴业信托-道冲ETF套利稳增
道冲投资
李盛开
2011-08-01
1.080724
5.41
3
长安信托-中盛ETF套利2期
中盛伟业
黄素兵
2012-06-26
1.0017
5.38
4
中信信托-盈峰量化对冲1期
盈峰资本
钱晓宇,张冰,
2013-06-04
106.72
3.86
5
华宝信托-社润基金
社润投资
2013-05-10
1.0112
2.50
6
长安基金-宁聚稳进2号
宁聚投资
谢叶强,葛鹏,
2013-07-22
1.048
2.34
7
外贸信托-民晟B号
民森投资
蔡明
2011-03-30
1.0726
2.22
8
广发金管家法宝量化多策略
广发证券
周进
2013-05-24
0.9981
1.89
9
中信套利宝1号
中信证券
2013-05-31
1.028
1.78
10
世纪泽森1号
泽森投资
唐樾
2013-01-30
1.0196
1.75
来源:私募排排网数据中心(截至2013年9月底)