9月15日，在“2017年基金服务万里行——建行·中证报‘金牛’基金系列巡讲”北京专场，华泰柏瑞基金量化投资部副总监盛豪分享了华泰柏瑞基金量化投资的成功奥秘，即优秀量化投研人才的汇聚、适合A股投资模型的构建、全方位的风险控制。
盛豪介绍，团队目前有十位成员背景多元，拥有世界一流名校的学历背景和海外知名金融公司的投资经验，具有扎实的理论知识结构和量化投资不可或缺的金融工程功底。
量化模型的有效性是华泰柏瑞基金量化投资团队制胜的法宝。盛豪介绍，量化投资大体可分为两类，一类是基于算法构建量化模型，例如高频交易、统计套利等；另一类是基于基本面构建量化模型，例如宏观配置、行业轮动、选股策略和主题投资等。盛豪表示，华泰柏瑞量化基金采用的是基于基本面信息的动态多因子选股模型，将7组80多个阿尔法因子科学地组合在一起，目的是为了保障模型在中长期、不同市场情况考验下都能获得相对稳定的超额收益。
“投资一方面要获得收益，一方面要控制风险。”盛豪透露，华泰柏瑞基金量化投资团队从事前、事中、事后三个方面对风险进行控制。具体投资交易时，各项风控指标预设在投资交易系统中，确保交易头寸等不会出错。对于事后组合风险控制，则采取通过归因分析监控组合的风险暴露；监控实际风险水平与目标风险水平的差异，必要时适当调整预设风险，以保证实际风险水平保持在合理范围之内。
