上海富善投资林成栋：大数据时代下量化投资成必然趋势

　　中证网讯 4月23日，由中国证券报社主办、国信证券协办的“第七届中国私募金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深圳举行。上海富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋表示，高波动市场是很好的试金石，国内绝对收益需要更精细化风险管理。量化方法将从主动管理领域渗透至被动管理，资产组合配置领域(FOF)等各个层面。投资标的方面，量化方法将由股票期货类为主扩展至固定收益类资产甚至相关场外衍生品，围绕量化方法开发新的投资产品或投资标的成为一个非常有潜力的发展方向。

　　他认为，高波动市场是很好的试金石，国内绝对收益需要更精细化风险管理。高波动市场，黑天鹅事件频发，是检验资产管理机构获取绝对收益和超额收益能力的试金石。更精细化和系统化的风险管理能力将成为区分对冲基金管理能力的护城河。

　　他还认为，互联网时代量化投资需拓宽数据维度，未来大数据与人工智能将成为量化领域主流之一。互联网时代，各个层面与来源的数据爆发式增长，应用互联网大数据进行量化投资将成为量化领域的主流之一，而同时处理大数据的能力以及利用人工智能等方法从海量数据中挖掘出有效信息的能力，将成为区分机构获取超额收益能力的核心因素。

　　他还认为，量化方法将从主动管理领域渗透至被动管理，资产组合配置领域等各个层面。投资标的方面量化方法将由股票期货类为主扩展至固定收益类资产甚至相关场外衍生品。围绕量化方法开发新的投资产品或投资标的成为一个非常有潜力的发展方向。