防范系统性风险 中证协发文规范券商同一业务同一客户风险管理

中证网讯（记者 胡雨）据中国证券业协会（下称“协会”）6月30日消息，为适应行业发展趋势，促进证券公司持续稳定健康发展，防范系统性风险，协会风险管理委员会成立专题小组在总结行业同一业务、同一客户风险管理机制优秀实践经验的基础上，研究起草《证券业务示范实践第4号——证券公司同一业务同一客户风险管理》（以下简称《示范实践》），为证券公司实现同一业务、同一客户相关风险信息集中管理提供参考，并建议在五个方面予以重点关注。

《示范实践》主要分为四部分，一是介绍如何构建同一业务及同一客户风险管理机制，对同一业务从定义、分类分层及新业务归集原则等方面介绍了如何构建同一业务风险管理机制；针对同一客户，归纳了如何做好单一客户身份识别、如何通过识别客户间关联关系认定同一客户。二是在考虑各种风险信息类别的基础上明确了风险信息收集的范围与标准。三是针对同一业务、同一客户分别展示了在风险管理方面的应用，包括通过实施同一业务管理，为证券公司实现对各类业务各层级、各维度风险指标的每日（T+1）计量及风险监测夯实基础；针对同一客户，可以应用于事前、事中、事后全流程风险管理。四是介绍同一业务、同一客户数据集市建设的系统实现以及同一业务、同一客户相关系统服务的实现方法，包括建立数据集市的关键步骤，系统服务实施中需要重点关注的问题等内容。

在推行同一业务、同一客户风险管理机制的过程中，《示范实践》建议证券公司重点关注以下五个方面：一是制定明确的、具有可操作性的定义和标准，要充分考虑到各个部门、子公司的人员、系统等方面的具体情况、特别是差异情况，要具有可操作性；二是重视数据治理和质量控制，证券公司应建立健全数据治理和质量控制机制；三是提升系统的可扩展性，证券公司在建设系统时，应在软硬件及系统架构层面规划足够扩展空间，让系统保持足够弹性；四是要量“需”而为，证券公司应结合自身特点逐步实现；五是建立动态调整机制，证券公司应定期、不定期对同一业务的定义及分类分层、同一客户的定义及认定标准、在风险管理中的应用以及配套的系统等进行回溯、评估、动态调整，不断优化完善。

协会表示，建立同一业务、同一客户风险管理机制，有助于引导证券公司按照科学合理的方法对具有相同风险特征的业务采取基本一致的风控措施。证券公司在准确识别客户关联关系的基础上，优化风险管理全流程，实现对客户评级授信、风险监测及后续管理等的统一管控，将有效提升全面风险管理能力。各公司应结合实际，落实《示范实践》对于同一业务及同一客户风险管理的相关要求，并在实施中逐步完善。下一阶段，协会将通过加强培训、组织经验交流等方式，推广行业同一业务同一客户风险管理优秀实践经验，跟踪了解行业落实情况，促进行业集中统一的风险管理能力的提高，助力行业高质量发展。