周二,三大股指期货走势迥异,中证500指数期货最弱,加权指数下跌1.37%,上证50指数期货部分翻红,较为强势。从不同板块涨跌幅上分析,中小板和创业板或迎来调整,而主板尤其是权重股较为强势,护盘迹象明显。
据统计,沪深300期指主力合约IF1603报3046.6点,高于上一交易日的收盘价3042点。四份合约持仓量合计为46635手,比前一交易日减少689手,成交量环比减少1495手。主力合约IF1603持仓量减少4694手至23164手,成交量环比减少2778手。由于本周1603合约面临交割,主力正在移仓换月,且近期并没有太多的利多消息,这使得股市观望气氛较浓。
主力持仓方面,前20名席位在IF1603合约上,共持买单17440手、卖单17335手。主力净多持仓量105手,多头力量略强于空方。交割日临近,多空双方均选择继续减仓,空头减持力度略大于多头。具体席位方面,主力合约持买单前20名中,减持多单的公司比例为100%,其中国泰君安期货、中金期货等席位公司减持多单均超过500手,减持超过百手的席位占比为60%。持卖单前20名中,全部减持空单,其中中信期货席位减持数量超过800手,其他公司减持数量都在300手以内。部分期货公司的头寸正在向IF1604合约上转移。前20席位在IF1604合约上,共持买单10097手、卖单10184手,较上一交易日分别增持3052手、2767手。在持买单排行榜上,所有会员全部选择增持,其中国泰君安期货、中金期货席位增持手数超过500手,超过100手的期货公司占比为50%。持卖单前20名的会员中,有两家选择减持,其他公司都在增持,增持的数量也都在500手之内,这意味着多头力量悄然增长,市场情绪正在变暖。
总体分析,多头慢慢积蓄力量,空头前期优势正被一点点蚕食。此外,近期波动幅度明显降低,有利于市场情绪稳定。由于交割日临近,主力战场逐渐转移到1604合约上,我们认为,未来股市或将延续小幅振荡上行的格局。
(作者单位:金石期货)