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方正中期:铁矿石或延续承压波动 贴水较大防洗盘

作者:方正中期 钢铁产业部 王永良来源:中国证券报·中证网2017-09-14 09:43

  期货:铁矿石1801周三夜盘减仓下探,收531(跌3),总减仓8.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量微减,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。近期检修及环保限产预期令矿石高位承压回落,期货贴水大增后前期低位附近支撑增强;夜盘多头大幅集中减仓,盘面承压弱势下探后小幅反弹,走势较弱。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。短期或延续承压震荡调整,注意525-535区多空资金主动性,防范打压后减仓洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)持稳为主,成交一般:曹妃甸575,青岛港575,日照港570。10月份新加坡掉期72.63元/吨(跌0.7)、普氏62%铁矿石指数$76.25(涨0.8)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存下降,钢厂提货量略减,受钢坯建材、煤炭高价影响,钢厂高品矿需求较强,港口贸易商维稳挺价,部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多报价较强。全国45个港口铁矿石库存为13169,较上周五数据降221,较去年同期增2823,日均疏港总量286.07,上周五为292.09;其中大连港、京唐港、日照港、天津港因到港资源偏少,库存降幅较为明显。

  宏观及外盘因素:今日10点召开国民经济运行情况新闻发布会。国常会:全国督查发现部分地方去产能不到位,要求坚定不移去过剩产能。住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。四川:推动能耗超标的、不符合产业政策的落后产能退出。大商所:修改铁矿石期货合约质量标准,自I1809合约起施行。外盘:美股续涨,美元指数反弹,原油上涨,美铜破位续跌,黄金续跌,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:铁矿石1801或延续承压震荡调整,注意525-535区多空资金主动性,防范打压后减仓洗盘;波段操作:平空观望,若反抽535-545区承压回调则做空,若下探515-525区企稳则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平空观望,若反抽533-545区承压回调则做空,若下探515-525区企稳则平空做多。

  策略分析:当前部分钢厂检修计划、去产能环保限产预期和抑制投机政策等利空因素使矿石高位承压。近期钢厂总体产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求,对现货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,预计延续承压宽幅区间震荡行情,防范大幅洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。

  提示:河南省公布2017-2018年钢铁焦化等行业秋冬季错峰生产实施方案征求意见稿。环保部:近日还将开展综合治理攻坚战,将驻点进行巡查2+26个城市,并对措施落实进行问责。机构预测8月投资或略有放缓,工业生产和消费将呈稳健趋势。京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。唐山启动秋冬季大气污染治理攻坚行动:铸造企业、建材行业采暖季全部停产,焦化企业出焦时间延长。


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