期货:铁矿石1709周一延续震荡,收433(跌1),总减仓5.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量微增,集中度降低。短期支撑区空头主动减仓、多头小幅增仓支撑挺价,压力区有空头压制,受螺纹钢带动影响将加大。短期或延续低位支撑性波动,注意428-438区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交一般:曹妃甸440,青岛港435,日照港435。7月份新加坡掉期56.23元/吨(微涨)、普氏62%铁矿石指数$57.15(涨0.4),BDI指数微涨,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价持稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响加大,贸易商维稳挺价意愿增强。周五全国45个港口铁矿石库存为14539,较上周五数据增303,较周二统计增130,日均疏港总量288.81,上周五为276.5。
简要策略:铁矿石1709或延续低位支撑性波动,注意428-438区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破430平仓,若435-445区承压弱势回落则平多试空,若420-428区支撑较强则做多。短线:持多15%资金仓位,跌破430平仓,若435-445区承压弱势回落则平多试空,若420-428区支撑较强则做多。
策略分析:短期钢厂增产预期增强,低位区多头支撑增强,而受港口库存历史高位影响,防范压力区高位资金打压。操作上:400-415关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:采取更协调一致的措施深化改革,要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能,要坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存。
(方正中期 钢铁产业部 王永良)