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方正中期:铁矿石延续承压波动 资金移仓换月洗盘

作者:王永良来源:方正中期2017-03-20 18:02

期货:铁矿石1705周一冲高回落,收711.5(跌4),总减仓8.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期资金延续移仓换月:近月冲高后多头主动减仓、贴水增大后支撑显现,远月空头延续压盘、多头低位支撑挺价,盘面冲高回落。短期或延续承压波动,注意700-720区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓来回洗盘。

 

现货港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流维稳、成交一般:曹妃甸700(跌5,青岛港685(涨5,日照港685(涨54月份新加坡掉期88/吨(0.5)、普氏62%铁矿石指数$92预计下跌),BDI指数续涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率回升,主流维稳、成交一般;港口低品位矿库存较高、高品位矿库存相对偏低,价差较大,总库存历史高位。近期限产结束后河北钢厂进入新一轮补库周期,提振市场需求,需注意期货波动影响。

 

简要策略:铁矿石1705或延续承压波动,注意700-720区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓来回洗盘;波段操作:持空10%资金仓位,突破717平仓,若690-705区支撑较强可平空做多,若720-730区承压弱势回落可做空。短线:持空15%资金仓位,突破715平仓,若700-710区支撑较强可平空做多,若720-725区承压弱势回落可做空。

 

策略分析:短期期货库存历史高位限产政策等影响防范高位资金减仓回调波动而受期货贴水、清理地条钢去产能超预期及钢厂高利润等因素支撑多头低位支撑将增强,注意资金移仓换月时期洗盘震荡波动将加大操作上:回调强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时可平多做空注意关键区多空资金主动性;期货超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局远月中长线多单

  

提示国务院、央行、发改委、银监会高层对房地产密集表态,引导资金流向实体,严加防范地产泡沫。

 

(方正中期 钢铁产业部 王永良)


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