依法监管、从严监管、全面监管,是期货市场平稳运行、服务实体经济、促进价格发现和套期保值功能发挥的保障。近日,大连商品交易所(以下简称“大商所”)发布的2016年自律监管工作报告显示,2016年大商所在市场监管方面取得丰硕成果。展望2017年,大商所相关负责人表示,将继续切实履行自律监管职责,全面落实“三个监管”要求,积极面对和化解市场各类风险,严厉打击违法违规行为,确保市场安全平稳运行。
从严查处违规行为
2016年大商所在市场监管方面取得丰硕成果。大商所相关负责人在接受中国证券报记者采访时表示,2016年大商所逐步建立了投资者交易行为分析指标,通过数据对投资者的交易行为进行多维度、深层次监管,对预测市场风险、打击违法违规行为起到积极作用,有效保护投资者权益。
首先,加强异常交易行为监管。2016年大商所共查处异常交易行为580起,其中自成交达标269起,频繁报撤达标291起,实际控制关系账户超仓20起,对近40个投资者采取限制开仓等措施。
其次,加强重点合约监管,严查操纵等违法行为。2016年大商所根据市场运行情况,重点监控焦煤、焦炭、聚丙烯、玉米、鸡蛋等品种临近交割月合约持仓结构,积极采取措施,防范交割风险。同时,认真排查并上报了涉嫌市场操纵等3起违法线索,就违法线索积极与证监会沟通,推动并配合相关案件的调查工作。
第三,加强不活跃合约监管,从严查处对敲、影响价格行为。2016年大商所共查处通过不活跃合约对敲、影响价格等违规行为106起,处分投资者160人。
第四,加大实控关系账户认定和管理。2016年大商所共发出市场监察问询函200余份,约见谈话30余次,督促了包括产业客户、私募基金在内的近100组400个客户申报了实际控制关系。截至2016年底共有2000余组近6000个客户申报了实际控制关系。
第五,加强程序化交易管理。2016年新增1.3万名程序化交易报备客户,截至2016年底累计近13万名客户向大商所申报了程序化交易。2016年,大商所重点对高频短线的程序化交易客户进行了业务指导,降低交易热度和市场风险。
第六,加强套期保值交易监管。2016年大商所审核套期保值资格256笔,套期保值额度777笔,重点核查焦炭、焦煤、铁矿石、聚丙烯等品种套期保值客户的生产经营、资信及期现货交易情况,对实际控制关系账户未报、超量申请套期保值额度的客户采取监管谈话、警告、限期平仓等监管措施。