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谨慎持有期权牛市策略头寸

作者:马爽来源:中国证券报·中证网2017-03-21 08:04

  周一50ETF震荡走高,收盘上涨0.17%。期权方面,昨日50ETF3月认购期权涨跌互现,3月认沽期权集体走低。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”收报0.0075元,跌13.64%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”收报0.0086元,跌33.85%。

  周一期权成交量和持仓量均出现减少。成交量方面,单日成交548084张,较上一个交易日减少136023张,减幅为19.88%。其中,认购期权成交305069张,认沽期权成交243015张。期权成交量认沽认购比为0.80,上一交易日为0.82。持仓方面,期权持仓总量减少0.86%至1819704张。成交量/持仓量比值为30.12%。

  波动率方面,3月平值认购标准合约“50ETF购3月2350”隐含波动率为10.08%;3月平值认沽标准合约“50ETF沽3月2350”隐含波动率为8.55%。

  值得注意的是,3月22日为3月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日,届时期权合约将到期并行权。

  光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF收盘略有走高,上周五中阴线后,市场情绪略有回稳,60日均线处再度提供支撑收盘价回升到60日均线上方。期权方面,投资者若对50ETF中短期看涨,已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权,也可能为2.35和2.40的3月认购期权)的交易部位,仍可谨慎持有。

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