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中信期货国债专题:国债期货相关数据跟踪

作者:来源:中信期货研究资讯2018-01-12 09:53

  数据跟踪

  数据跟踪时间为2017/12/29至本周四2018/01/04。

  一、国债期货:全合约基差及IRR

  本周四,T主力合约T1803基差为0.2478元,IRR为2.3386%;TF主力合约TF1803基差为-0.0181元,IRR为3.7006%。

  二、国债期货:主力合约交割期权价值期望

  截止本周四,T主力合约T1803交割期权期望价值为0.116;TF主力合约TF1803交割期权期望价值为-0.423。

  三、Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数

  四、国债期货:日内高频数据跟踪

  1. 全合约日内Tick数据冲击成本

  自上周五至本周四,T当月合约冲击成本0.002752点~0.002768点之间,TF当月合约冲击成本在0.002975点~0.003118点之间。其中,冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。

  2. 主力合约日内Tick级别成交量分布

  五、中美国债利差


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