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分级B成交略减 互联网B涨幅居前

作者:任瞳来源:中国证券报·中证网2017-03-13 08:29

  上周沪深各主要指数多数上涨。截至3月10日,上证综指收于3212.76点,全周下跌0.17%;深证成指收于10451.01点,全周上涨0.52%;沪深300收于3427.89点,全周上涨0.00%;中小板指收于6718.11点,全周上涨0.58%;创业板指收于1950.01点,全周上涨1.13%。

  截至3月10日,沪深300股指期货主力合约IF1703贴水21.29个基点,中证500股指期货IC1703贴水37.52个基点,上证50股指期货IH1703贴水8.63个基点。此外,两融规模较前期有所上升,截至本周四,两融余额为9132亿左右。

  分级A维持震荡

  从市场交易情况看,上周所有被动股票型优先份额(分级A)一周总成交额约为41.67亿元,日均成交额约为8.33亿元,日均比上周增加1.50亿左右。上周分级A平均涨幅0.47%。

  从上周五成交额排名前20只优先份额来看,平均隐含收益率(采用下期约定收益率计算)为4.91%,较前周有所上升;平均溢价率2.04%,较前周增加0.40%。

  上周所有被动股票型进取份额(分级B)的一周总成交额约为92.37亿元,日均成交额约为18.47亿元,比前周减少0.38亿左右。成交额前20的分级B,平均溢价率为3.58%,较前周增加0.86%。

  分级B涨跌不一,表现最好的互联网B(150195)、智能B(150312)和房地产B(150118),涨幅分别为7.31%、6.43%和6.32%。成交活跃的品种包券商B(150201)、创业板B(150153)和国防B(150206),分别下跌1.38%、上涨1.85%和0.00%。

  招商中证证券公司

  场内份额流入最多

  上周场内份额流入较多的分级基金为招商中证证券公司、申万菱信中证申万证券、中融中证煤炭、安信中证一带一路和鹏华中证一带一路,AB份额总计流入6.39亿份、0.83亿份、0.77亿份、0.50亿份和0.04亿份。

  上周场内份额流出较多的分级基金为鹏华中证国防、富国创业板指数分级、富国中证移动互联网、申万菱信深成指分级和前海开源中航军工,AB份额总计流出9.28亿、5.27亿、4.38亿、3.11亿和3.05亿。

  目前,利率规则为+3%的品种隐含收益率约4.55%,利率规则为+3.5%的品种隐含收益率约4.91%,利率规则为+4%的品种隐含收益率约5.34%。

  目前,7年期AA企业债收益率为5.01%,较前周有所上升;上周分级A价格维持震荡,分级A的隐含收益率比前周略有上升。近期债市再次调整,我们认为短期分级A向上的阻力较大,大概率依旧维持震荡,而长期依旧对分级A持悲观态度。

  当前,建议关注流动性好,预期收益率相对较高的品种,如有色A(150196)、传媒A级(150247)、钢铁A(150287)、煤炭A级(150289)和创业股A(150303)。

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